1 · La señal: un comité de 6 votos por activo
Cada día, al cierre UTC, se calculan 6 señales de tendencia sobre el precio diario:
4 de momentum (¿está el precio por encima o por debajo de donde estaba hace 30, 35, 40 y 45 días?
→ voto +1 o −1) y 2 de media móvil
(¿está por encima de su media de 50 y 60 días? → voto +1 o 0).
La posición es la media de los 6 votos: de −0.67 (corto máximo)
a +1.00 (largo máximo). Si los votos se dividen, la posición es parcial —
por eso ves fracciones como +0.33.
2 · Tamaño: cuánto se juega en cada activo
La cartera se divide en 3 partes iguales (~$333 por activo). El notional de cada posición es
su tercio × la fracción de la señal: con señal +1.00 en BTC se invierten ~$333; con −0.67 en PAXG
se ponen ~$222 en corto. Apalancamiento: ninguno (1×) — en el peor caso la
exposición total es el 100% del capital. Nunca se promedia a la baja ni se "dobla" una posición perdedora.
3 · Sin stop-loss ni take-profit: la salida es la propia señal
No hay SL ni TP fijos. Es seguimiento de tendencia: la posición se mantiene mientras la tendencia
dure y se recorta o invierte cuando los votos van cambiando de bando — una salida gradual
(de +1.00 a +0.67, +0.33…), no de golpe. La protección real viene de tres sitios:
la diversificación (oro y cripto no caen igual a la vez), el filtro de tendencia
(en mercado bajista las señales te sacan a flat o corto) y el tamaño limitado por activo.
4 · Ritmo: una sola decisión al día
El bot ejecuta una vez al día a las 00:15 UTC, tras el cierre de la vela diaria. Entre cierre y
cierre no opera: solo se mueve el valor de mercado de lo que ya tiene (lo que ves latir en esta página).
Solo rebalancea cuando cambia algún voto, así que se esperan pocas operaciones
(~10–25 por activo al año) y las comisiones (0.05% de lo movido) apenas pesan.
Además se carga a diario el funding real de los perpetuos de BingX (el peaje periódico
entre largos y cortos): la posición larga lo paga cuando es positivo, la corta lo cobra.
5 · Qué esperar (y qué no)
Referencia del backtest (500 días): +53.9% total, drawdown máximo 11.5%, 10/18 meses positivos.
La expectativa realista es bastante menor: el backtest cubre un solo régimen de
mercado y elegir estrategias mirando resultados infla las cifras. Esta familia gana sobre todo
esquivando desplomes; en mercado lateral picado encadenará pequeñas pérdidas (whipsaws).
Es normal ver semanas planas o negativas — se evalúa en meses, no en días.
6 · Criterio de éxito y de muerte
Paper trading con $1000 virtuales desde el 23-jul-2026 (validación, sin dinero real).
Revisión a 3–6 meses: comparar la curva real con la senda del backtest.
Se mata el sistema si el drawdown supera el 15% o si tras 6 meses está
claramente en negativo. Hasta entonces, no se tocan los parámetros — cambiarlos según sople el
viento es la forma más rápida de convertir un sistema en ruido.